Volatilitätsindikatoren Der letzte große Teil der technischen Indikatoren ist die Gruppe der volatilitätsbasierten Indikatoren. Diese Indikatoren überwachen Veränderungen des Marktpreises und vergleichen sie mit historischen Werten. Für den Fall, dass sich der Marktpreis schneller ändert als nach dem Durchschnitt der historischen Volatilität oder wenn der Kurs außerhalb eines bestimmten Bereichs liegt, signalisieren die Indikatoren einen überverkauften / überkauften Markt. Einleitung Volatilität ist in der Finanzierung dargestellt durch die Standardabweichung berechnet aus den historischen (historischen) Preisen. Das bedeutet, je schneller sich der Marktpreis ändert, desto höher ist die Volatilität dieses Marktes. Wir erkennen 2 Arten von Volatilität: historische Volatilität und implizite Volatilität. Historische Volatilität ist die Volatilität, die wirklich gemessen wurde und stellt echte Preisänderungen dar. Die implizite Volatilität wird aus der Kalkulationsformel so abgeleitet, dass wir in die Formel den aktuellen Kurs des Instruments einfügen. Es wird hauptsächlich für Optionen verwendet. Es informiert uns über die Volatilität, die durch den Optionspreis für die Zeit der Optionslaufzeit impliziert wird. Für die Berechnung von Indikatoren, die in der allgemeinen technischen Analyse verwendet werden, wird jedoch die historische Volatilität verwendet. Zweck und Verwendung Der Zweck von Volatilitäts-basierten Indikatoren ist dem Zweck von Oszillatoren sehr ähnlich: Ungleichgewichte auf dem Markt zu erfassen und Signale zu erzeugen, die uns helfen, diese Ungleichgewichte zu nutzen. Diese Indikatoren erzeugen auch überkaufte / überverkauft Signale. Wenn der Preis im Vergleich zur historischen Entwicklung zu schnell ansteigt, kann er leicht eine Stufe erreichen, in der der Aufstieg nicht mehr nachhaltig ist. Volatilitätsbasierte Indikatoren informieren uns genau über solche Situationen. Trading-Signale Ein gemeinsames Merkmal aller volatilitätsbasierten Indikatoren ist, dass sie Kauf - und Verkaufssignale generieren, die auf dem Konzept des überkauften / überverkauften Marktes basieren (genau wie im Falle von Oszillatoren). Falls der Kurs über die obere Grenze des Bereichs hinausgeht, in dem er entsprechend den Trends der historischen Daten vorhanden sein soll, wird ein Verkaufssignal erzeugt. Umgekehrt wird, wenn der Preis unter der unteren Grenze des Bereichs kreuzt, ein Kaufsignal erzeugt. Vor - und Nachteile Ein significant Vorteil dieser Art von Indikatoren besteht darin, dass sie deutlich zeigen können, dass der Anstieg oder Abfall des Preises zu steil ist im Vergleich zu früheren Perioden und daher ist es höchst wahrscheinlich, dass es entweder zu verlangsamen Oder ganz aufhören. Das ist, warum diese Indikatoren können andere technische Analyse Indikatoren ganz gut ergänzen. Auf der anderen Seite haben diese Indikatoren den Nachteil, nur auf einer Sache den Preis basiert. Sie spiegeln keine anderen Daten wider (zB im Gegensatz zu den volumenbasierten Indikatoren, die sowohl den Preis als auch das auf dem Markt gehandelte Volumen berücksichtigen). Es ist auch möglich, dass der Preis trotz aller Signale, die durch volatilitätsbasierte Indikatoren generiert werden, weiter steigen wird, falls einige sehr gute Nachrichten über Unternehmensgrundlagen auf den Markt kommen. Arten von Volatilitäts-Indikatoren Parabolic SAR (Stop and Reverse) - Anzeige wurde von der berühmten technischen Analysten Welles Wilder entwickelt. In der Preis-Chart dauert es eine Form von mehreren Punkten ausgerichtet in Form einer Parabel (daher der Name Parabolic SAR), die entweder über oder unter dem aktuellen Preis platziert werden. Der Zweck dieses Indikators ist es, die Punkte zu identifizieren, deren Erreichung das Ende des aktuellen Trends oder seine Umkehr impliziert. Parabolische SAR wird standardmäßig einen Tag im Voraus berechnet. Es bedeutet, dass wir aus heutigen Daten die Parabel SAR für morgen berechnen. Sie wird nach folgender Formel berechnet: Tommorows SAR TAGES SAR-Beschleunigungsfaktor (Extrempunkt - heutiger SAR) Für den Beschleunigungsfaktor wird üblicherweise die Konstante von 0,02 verwendet. Dieser Faktor bestimmt, wie schnell wird der SAR-Wert apporach der Preis (konvergieren). Das Erreichen eines neuen Hochs in einem Aufwärtstrend (oder ein neues Tief im Abwärtstrend) erhöht den Beschleunigungsfaktor um 0,02. Als obere Grenze für den Beschleunigungsfaktor wird üblicherweise die Zahl 0,20 eingestellt. Für den extremen Punkt wird der Wert des letzten Hochs während eines Aufwärtstrends (oder des letzten Tiefs während des Abwärtstrends) als der Extrempunkt genommen. Während der SAR-Berechnung können 2 spezifische Probleme auftreten. Liegt der SAR-Wert für den nächsten Tag in der heutigen oder der gestrigen Preisspanne, so muss der Wert auf die untere Grenze dieses Bereichs (d. H. Den niedrigen Preis) gesenkt werden. Ferner können SAR-Werte oberhalb oder sogar innerhalb der Preisspanne von morgen liegen. Dies signalisiert eine Trendumkehr und damit auch eine Änderung der Berechnungen von SAR. Wenn dies während des Aufwärtstrends geschieht, bedeutet dies eine Änderung des Abwärtstrends. In diesem Fall beginnen wir, die SAR zu berechnen, indem wir die Tiefpunkte für Extrempunkte verwenden, und wir verringern den Beschleunigungsfaktor auf den ursprünglichen Wert von 0,02. Die Signale der Parabolic SAR sind sehr einfach. Wenn die SAR unter dem aktuellen Marktpreis ist, gibt es einen Aufwärtstrend im Markt. Wenn Parabolic SAR über dem aktuellen Preis liegt, gibt es einen Abwärtstrend im Markt. Daher kann die Überfahrt unter dem aktuellen Preis als Kaufsignal betrachtet werden. Umgekehrt, wenn SAR überschreitet Marktpreis, es impliziert ein Verkaufssignal. SAR wird oft auf dem Markt für die Analyse von kürzeren Zeiträumen verwendet. Das Hauptproblem dieses Indikators ist jedoch, dass es nur in einer Trendumgebung ordnungsgemäß funktioniert. Wenn es keine klare Tendenz auf dem Markt gibt, neigt Parabolic SAR dazu, viele falsche Signale zu liefern. Laut dem Autor dieses Indikators Welles Wilder arbeitet SAR nur etwa 30 der Zeit. Das ist, warum die meisten Händler SAR mit anderen Indikatoren kombinieren, die Trends Stärke, wie ADX messen. ROC ist ein technischer Indikator, der die prozentuale Veränderung zwischen aktuellem Preis und dem Preis von x Tagen (meist 10) misst. ROC für die 10-Tage-Periode wird wie folgt berechnet: ROC (heute schließen schließen vor 10 Tagen) / close von vor 10 Tagen 100 Wenn ROC in positiven Zahlen steigt, steigt der Preis schneller und der Kaufdruck steigt. Wenn umgekehrt ROC abnimmt, nimmt auch der Kaufdruck ab, was bedeutet, dass sich der Preisanstieg verlangsamt. Wenn ROC negativ ist, bedeutet dies einen Verkaufsdruck und daher eine Verringerung des Preises. Je negativer ROC ist, desto höher ist der Verkaufsdruck und desto schneller ist der Preisrückgang. ROCS-Crossing über 0 wird oft als Kaufsignal angesehen. Umgekehrt tritt ein Verkaufssignal auf, wenn der Indikator unter 0 kreuzt. Das Diagramm von ROC wird jedoch häufig für die Diagrammanalyse verwendet, die auch Handelssignale (z. B. das Brechen einer Trendlinie) erzeugen kann. Außerdem kann, wenn ROC im Vergleich zu den historischen Daten extrem hohe / niedrige Werte erreicht, ein überkaufter / überverkaufter Zustand auf dem Markt signalisiert werden. Außerdem kann ROC auch verwendet werden, um Divergenzen mit dem Marktpreis zu finden. Dieser Indikator wurde 1980 von John Bollinger entwickelt. In der Tabelle, es hat die Form von drei Zeilen, die eine Preisklasse. Eine der Linien wird durch einen gleitenden Durchschnitt des Marktpreises dargestellt. Die beiden anderen Zeilen nehmen die Werte des gleitenden Mittels an (im Fall der zweiten Zeile verringert) um den Wert von zwei Standardabweichungen für die jeweilige Periode. Somit ist jede dieser Linien zwei Standardabweichungen weg von dem gleitenden Durchschnitt angeordnet. Üblicherweise werden die gleitenden Mittelwerte (und damit auch die Standardabweichung) für die Dauer von 20 Tagen berechnet. Nach der statistischen Theorie sollte der Marktpreis in diesem Bereich für 95 der Zeit sein. Wenn der Preis sich außerhalb des von den Bollinger - Bändern ermittelten Bereichs bewegt, wird er als eine extreme Situation betrachtet, in der der Markt entweder überkauft ist (falls der Preis über der oberen Grenze der Bandbreite liegt) oder überverkauft (falls der Preis unter der unteren Grenze liegt die Reichweite). Wenn also der Preis über die obere Grenze geht, gilt er als Verkaufssignal und umgekehrt, wenn er unter der unteren Grenze kreuzt, gilt er als Kaufsignal. Bollinger-Bänder werden oft verwendet, um den Ausgangspunkt von einem Handel zu setzen, wann Werden die Zielpreise entweder etwas oberhalb der oberen Grenze (zum Kauf) oder etwas unter der unteren Grenze (zum Verkauf) festgelegt. Bollinger-Banden unterscheiden sich von ähnlichen Indikatoren wie Keltner-Bändern oder - Hüllkurven so, dass die Breite des Bereichs nicht konstant ist, sondern sich entsprechend der historischen Volatilität ändert. Wenn die Volatilität zunimmt, wird die Band breiter und umgekehrt, wenn die Preise schwanken, wird die Band schmaler. Laut einigen Händlern eine signifikante Ausweitung der Bandbreite signalisiert das Ende eines Trends, während eine signifikante Verengung der Palette bedeutet, dass der Beginn eines neuen trend. Option Volatility-Strategien Es gibt zwei grundlegende Möglichkeiten, ein Händler könnte Volatilität: Händler versuchen, zu kaufen Optionen mit geringer Volatilität in der Hoffnung, dass die Volatilität steigt und verkaufen dann diese Optionen zu einem höheren Preis. Händler versuchen, Optionen mit hoher Volatilität in der Hoffnung, dass die Volatilität zu senken und dann kaufen wieder die gleichen Optionen zu einem günstigeren Preis zu verkaufen. Da Bollinger Bandsreg sich an die Volatilität anpasst, könnten Bollinger Bands den Optionshändlern eine gute Vorstellung davon geben, wann die Optionen relativ teuer sind (hohe Volatilität) oder wenn die Optionen relativ günstig sind (geringe Volatilität). Die untenstehende Grafik zeigt, wie Bollinger-Bänder verwendet werden können, um Volatilität zu handeln: Mögliche Kaufoptionen, wenn Volatilität niedrig ist Wenn Optionen relativ billig sind, wie in der Mitte des Diagramms oben von Wal-Mart, wenn die Bollinger-Bänder signifikant sind Vertraglich vereinbarte Kaufoptionen, wie zB eine Straddle oder erwürgt, könnte möglicherweise eine gute Optionen-Strategie sein. Die Argumentation ist, dass nach scharfen Zügen die Preise in einer Handelsspanne bleiben können, um sich auszuruhen. Nachdem die Preise ruhten, wie z. B. Zeiten, in denen die Bollinger-Bänder extrem eng beieinander liegen, können sich die Preise wieder bewegen. Daher Kauf Optionen, wenn Bollinger Bands eng zusammen sind, könnte eine intelligente Optionen-Strategie. Mögliche Verkaufsoptionen, wenn Volatilität hoch ist In Zeiten, in denen die Optionen relativ teuer sind, wie etwa in der rechten und linken Hälfte des Diagramms oben von Wal-Mart, wenn die Bollinger-Bänder signifikant erweitert wurden, verkauften sich die Optionen in Form einer Straddle , Oder Eisen Kondor, könnte eine gute Optionen-Strategie zu verwenden. Die Logik ist, dass, nachdem die Preise erheblich gestiegen oder gefallen sind, wie Zeiten, in denen die Bollinger Bands extrem weit auseinander sind, dann die Preise beginnen zu konsolidieren und weniger volatil. Daher verkaufen Optionen, wenn Bollinger Bands sind weit auseinander, könnte möglicherweise eine intelligente Option Volatilität Strategie. Die oben stehenden Informationen dienen lediglich Informationszwecken und dienen nur zu Informationszwecken und stellen weder eine Handelsberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien-, Options-, Zukunfts-, Rohstoff - oder Devisenprodukten dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Handel ist von Natur aus riskant. OnlineTradingConcepts haftet nicht für besondere oder Folgeschäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung, den auf dieser Website bereitgestellten Materialien und Informationen entstehen. Siehe vollständige Disclaimer. Wie sind Bollinger Bands in Optionen Trading Option Preisgestaltung wird durch den intrinsischen Wert, die den zugrunde liegenden Aktien Preis und extrinsischen Wert, der aus einem Zeitwert Faktor und durch Volatilität beeinflusst wird beeinflusst. Bollinger-Bands helfen den Anlegern, die Volatilität zu messen, und daher ist die Verwendung von Bollinger-Bändern im Optionshandel für die Definition von extrinsischem Wert sehr wertvoll. Mit Blick auf Bollinger Bands auf die zugrunde liegende Aktie kann auch helfen Optionen Händler erkennen Umkehrungen und Trendänderungen, die Auswirkungen auf Verträge intrinsische Werte. Mit Bollinger Bands, um die Volatilität zu identifizieren Bollinger Bands können helfen, einen Händler eine Chance auf der Grundlage der Volatilität zu identifizieren. Ein Faktor bei einer Optionskontraktprämie ist die implizite Volatilität, die ebenfalls von vega definiert wird. Vega spiegelt, wie viel eine Option Vertragspreise bewegt sich als Reaktion auf eine 1 Bewegung in den zugrunde liegenden Aktien Preis. Wenn die zugrunde liegende Sicherheit höhere Volatilität erleidet, steigt auch vega für die mit der Sicherheit verbundenen Optionskontrakte. Wie Trend-Trader und technische Analysten wissen, sind Bollinger-Bänder bei der Ermittlung von Volatilitätsänderungen nützlich. Da der Abstand zwischen dem oberen und dem unteren Band, bezogen auf das mittlere Band, als Bandbreite bekannt, verengt, bedeutet dies eine Verringerung der Flüchtigkeit. Die Geschichte hat gezeigt, dass Perioden geringer Volatilität Perioden mit hoher Volatilität folgen, was bedeutet, dass eine Verengung der Bollinger-Banden zeigt eine hohe Volatilität kommt. Wenn die Enge trifft ein Sechs-Monats-Tief, es ist bekannt als Squeeze. Making Profitable Trades Auf die gleiche Weise können Händler Volatilitätsänderungen und sich ändernde Preisentwicklungen in einem Wertpapier identifizieren, um Optionsgeschäfte entsprechend zu machen. Zum Beispiel, vom 16. Juni bis 19. Juni 2014, die Bollinger Bands auf der Karte für Google (GOOG) verengt, was auf einen Rückgang der Volatilität. Erfahrene Händler sahen dies, wissten eine höhere Volatilität würde bald kommen. Am darauffolgenden Tag verdoppelte sich das Volumen und das Lager schloss bei 556,36. Ein Händler könnte diese Gelegenheit genutzt haben, um Anrufe mit einem Streik von 580 zu kaufen, was damals zu nichts kosten würde. In nur wenigen Tagen, am 25. Juni, schloss die Aktie bei 578,65, und der Trader konnte seine oder ihre geschätzte Option Position mit einem schönen Gewinn geschlossen haben. Profitabel für Bull - oder Bear-Märkte Ein Händler kann auch einen Umzug auf der Basis einer extrem hohen Volatilität mit Erwartungen, dass die Volatilität abnehmen wird. Der Vorteil des Optionshandels ist, dass es leicht ist, in jedem Markt zu profitieren. Ein Stiermarkt ist nicht notwendig für die Optionen Trader, und einige spielen nur die Kehrseite. Eine grundlegende Option Strategie für einen bärischen Markt ist, Put-Optionen zu verkaufen. Wenn ein Händler Apfel (AAPL) zu einem tollen Preis haben will, kann der Verkauf einer Put ihm oder ihr die Gelegenheit geben, und wenn nicht, sammelt er mindestens die Prämie. Auch mit Bollinger Bands, um Zeiten der bevorstehenden hohen Volatilität zu bestimmen macht dieses Szenario rentabel für den Händler. Eine unkonventionelle Geldpolitik, in der eine Zentralbank finanzielle Vermögenswerte des privaten Sektors kauft, um die Zinsen zu senken. Der Zinssatz, zu dem ein Depot die an der Federal Reserve gehaltenen Gelder an eine andere Depotbank leiht. Ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, in denen jedes Wertpapier ein signifikant unterschiedliches Fälligkeitsdatum aufweist. Der Zweck von. Das Verfalldatum der verschiedenen Aktienindex-Futures, Aktienindexoptionen, Aktienoptionen und Single Stock Futures. Alles auf Lager. Eine Art von Versicherungspolice, in der der Versicherte eine bestimmte Menge an Auslagen für Gesundheitsleistungen wie zahlt. Regierungsmaßnahmen und - politiken, die den internationalen Handel einschränken oder beschränken, oft mit der Absicht des Schutzes der lokalen Bevölkerung.
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