Ich bin aus dem Libanon-Nahen Osten. Wenn ich die stündlichen Kerzen von MT4 überprüfe, sehe ich die Zeit 00:00 von MT4 gleich 01:00 im Libanon. Wie kann ich damit umgehen, dass 00:00 Uhrzeit von MT gleich 00:00 in meinem Land haben. Es ist mir wichtig, da ich die 4Hrs-Diagramme in meinen eigenen Signalen verwende. Ich verlasse mich auf 16:00 Uhr --- gt20: 00 Zeit im Libanon, die mit 8:00 Uhr zusammenfällt --- gt 12:00 Uhr in den USA und 08:00 --- gt12: 00 Libanon Zeit, die mit 9: 00 - gt1: 00 Uhr in Europa. Sie können nicht ändern Zeit, weil es Server-Zeit Eine ordentliche Lösung von Salwa würde durch eine separate Bar unterhalb der Zeitleiste, die sein kann: A) Toggled ein und aus. B) Optionen für alle 24 Zeitzonen und Synchronisation zur Plattformzeit. Auf diese Weise kann irgendjemand die Zeit einstellen, für die sie sich interessieren. Wir werden unsere Architektur nicht verändern. Warum dont Sie nur eine Stunde zu curTime () in Ihrem Experten z. B. (TimeHour (lebanonTime)) Fall 0: Stunden quot00quot break Fall 1: Stunden quot01quot break Fall 2: Stunden quot02quot break Fall 3: Stunden 4: stunden quot04quot break case 5: stunden quot05quot break case 6: stunden quot06quot break case 7: stunden quot06quot break case 8: stunden quot08quot break case 9: stunden quot09quot break default: stunden timeHour (lebanonTime) TimeMinute (lebanonTime)) Fall 0: Minuten quot00quot brechen Fall 1: Minuten quot0quot brechen Fall 2: Minuten quot02quot brechen Fall 3: Minuten quot03quot brechen Fall 4: Minuten quot04quot brechen Fall 5: Minuten quot05quot brechen Fall 6: Minuten quot06quot brechen Fall 7: Minuten time02quot break case 9: minuten time0not break break 9: minuten timeMinute (lebanonTime) break string Sekundenschalter (timeSeconds (lebanonTime)) Fall 0: Sekunden quot00quot brechen Fall 1: Sekunden quot01quot brechen Fall 2: Sekunden quot02quot brechen Fall 3: Sekunden quot03quot brechen Fall 4: Sekunden quot04quot brechen Fall 5: Sekunden quot05quot brechen Fall 6: Sekunden quot06quot brechen Fall 7: Sekunden quot07quot brechen Fall 8: Sekunden quot08quot brechen Fall 9: Sekunden quot09quot brechen default: Sekunden TimeSeconds (lebanonTime) brechen Übrigens, ich musste 2 Stunden zu curTime () hinzufügen, um tatsächlich eine 1 Stunde Zeitdifferenz zu bekommen, weil curTime () scheint Eine Stunde hinter der Zeit auf dem Markt Watch-Fenster angezeigt werden - irgendwelche Ideen, warum dies ist Slawa die Idee ist, die 4 Stunden Kerze Start erscheinen auf meinem Bildschirm bei der Zählung von 00:00 Libanon, die 01:00 Moskauer Zeit ist, (3:00 Lebanon) Open Frankreich / Europa (8:00 Lebanon) und Open USA / NY (4:00 Lebanon) zu sehen sein. Wichtige Handlungen sind von 8: 00-12: 00 Uhr. Europa-AMP 4: 00-8: 00 USA-Sessions Ich habe Antwort sowohl für Slawa als auch für Coen: Wenn ich nur 1 oder 2 Stunden von der Server-Zeitzone entfernt wäre, wäre es eine Einfache Sache für mich zu addieren / subtrahieren eine Stunde oder zwei, während auf der Plattform-Anzeige Zeit. Das wäre nicht zu viel von einem Problem. Doch in den USA leben wir 7 bis 9 Stunden von Ihrer Zeitzone entfernt, und jedes Mal, wenn wir Ihre Zeit mit unserer Zeit korrelieren müssen wir vollständig von unserem Zug von Gedanken und Chart-Analyse abgelenkt werden - gezwungen, zu kalibrieren Unsere Zeit mit Ihnen. Ich denke nicht, dass khaled ali, Brolis Kiela - und eine große Anzahl von Ihren Benutzern - Sie bitten, eine große Veränderung zu Ihrer Plattformarchitektur zu machen, aber stellen Sie einfach eine einfache Wahl zur Verfügung. Andere Plattformen Ive gesehen haben eine Option mit einer Dropdown-Liste von Optionen, d. h: 1, 2, 3, 4, 5, etc. Dies setzt die Plattformen Anzeige Zeit, um lokale Zeitzone entsprechen. Wenn ihre Gründe, warum tatsächliche quottrade reportsquot müssen die Server Zeit (die ich bezweifeln), dann könnten Sie diese Handelsberichte immer noch die Server Zeit, und gleichzeitig ermöglichen Sie Ihren Nutzern zu sehen, lokale Zeit auf Diagrammen, etc. Wenn Sie wählen, um nicht zu erlauben, dass Ihre Vielzahl von Benutzern Ihrer Plattform zu konfigurieren, die Anzeige Zeit für ihre eigene Zeitzone, dann denke ich, die Mengen von uns sind quotstuckquot mit gezwungen, hinzuzufügen / subtrahieren Stunden in unseren Köpfen - Unterbrechung unserer Arbeit - Jedes Mal müssen wir unsere lokale Zeit kennen, Blick auf Ihre Charts oder Plattformen Anzeige Zeit. Ich erkenne, dass Sie viele andere Aufgaben zu diesem Zeitpunkt mit einer höheren Priorität als die Bereitstellung uns mit dieser Option abgeschlossen haben, aber vielleicht könnten Sie es später berücksichtigen. Ich bin mir bewusst, aus dem Gespräch mit verschiedenen Broker-Führungskräfte, dass viele Ihrer Benutzer nach dieser nützlichen Option fragen. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns zu zeigen, wie Sie die Zeit innerhalb der Experten ändern können. Dies wird nützlich sein. Ich bin aus dem Libanon-Nahen Osten. Wenn ich die stündlichen Kerzen von MT4 überprüfe, sehe ich die Zeit 00:00 von MT4 gleich 01:00 im Libanon. Wie kann ich damit umgehen, dass 00:00 Uhrzeit von MT gleich 00:00 in meinem Land haben. Es ist mir wichtig, da ich die 4Hrs-Diagramme in meinen eigenen Signalen verwende. Ich verlasse mich auf 16:00 Uhr --- gt20: 00 Zeit im Libanon, die mit 8:00 Uhr zusammenfällt --- gt 12:00 Uhr in den USA und 08:00 --- gt12: 00 Libanon Zeit, die mit 9: 00 - gt1: 00 Uhr in Europa. Es scheint mir, dass die Zeit in MT4 am unteren Rand des Gitters GMT 2, die die Zeitzone für Beirut ist. Im Moment, zum Beispiel MT4 Zeit ist 0535 und meine Zeit ist 2035 PST, die GMT-8 ist. Das ergibt einen Zehn-Stunden-Unterschied. Grundsätzlich müssen Sie lernen, in MT4 Zeit denken und Ihr Timing auf sie. Was wir den gegenwärtigen Moment nennen, ändert nicht den Moment ist es noch jetzt Wenn die EZB will, um eine Ankündigung um 0830 EST zu machen, müssen Sie denken, dass für MT4, dass 1530 ist und haben Ihre Geschäfte an Ort und Stelle entsprechend. Khaledali: Hallo Salwa, ich bin aus dem Libanon-Nahen Osten. Wenn ich die stündlichen Kerzen von MT4 überprüfe, sehe ich die Zeit 00:00 von MT4 gleich 01:00 im Libanon. Wie kann ich damit umgehen, dass 00:00 Uhrzeit von MT gleich 00:00 in meinem Land haben. Es ist mir wichtig, da ich die 4Hrs-Diagramme in meinen eigenen Signalen verwende. Ich verlasse mich auf 16:00 Uhr --- gt20: 00 Zeit im Libanon, die mit 8:00 Uhr zusammenfällt --- gt 12:00 Uhr in den USA und 08:00 --- gt12: 00 Libanon Zeit, die mit 9: 00 - gt1: 00 Uhr in Europa. Es scheint mir, dass die Zeit in MT4 am unteren Rand des Gitters GMT 2, die die Zeitzone für Beirut ist. Im Moment, zum Beispiel MT4 Zeit ist 0535 und meine Zeit ist 2035 PST, die GMT-8 ist. Das ergibt einen Zehn-Stunden-Unterschied. Grundsätzlich müssen Sie lernen, in MT4 Zeit denken und Ihr Timing auf sie. Was wir den gegenwärtigen Moment nennen, ändert nicht den Moment ist es noch jetzt Wenn die EZB will, um eine Ankündigung um 0830 EST zu machen, müssen Sie denken, dass für MT4, dass 1530 ist und haben Ihre Geschäfte an Ort und Stelle entsprechend. Eigentlich hat der Broker die Möglichkeit, die Server-Marktzeitanzeige auf der MT4-Plattform auszuwählen. Alle Broker zeigen unterschiedliche Zeitzonen im MT4 an. ZB zeigt IBFX GMT 0 Zeitzone an, während FXCM EST Zeitzone zeigt, die jetzt GMT -5 ist. Die meisten Broker zeigen die London GMT Zeitzone, aber andere tun etwas anderes wie zeigen ihre eigene Zeitzone Zeit. So fragen Sie Ihren Broker, wenn Sie nicht sicher sind. Aber diese Zeitzone Problem ist völlig irrelevant. Wenn Sie nicht kalkulieren Zeitunterschiede in Ihrem Kopf, wie Sie erwarten, um eine erfolgreiche Forex Trader zu werden. Alles, was Sie tun müssen, ist, gehen Sie zu Ihrem eigenen Computer Uhr-Einstellung, um zu überprüfen, was aktuelle Uhrzeit Ihre MT4 wird angezeigt. Was ist das rsquoBestrsquo Time Frame to Trader Trader sollten aussehen, um Zeitrahmen basierend auf ihre gewünschten Haltezeiten und insgesamt Ansatz nutzen. Neue Händler sollten mit einem längerfristigen Ansatz und längerfristigen Charts beginnen. Händler können schauen, um zu kürzerfristigen Diagrammen als Erfahrung zu bewegen und Erfolg erlaubt. Unabhängig davon, wie groß ein Trader Sie jemals werden, können Sie immer besser. Einer der wichtigsten Aspekte eines traderrsquos Erfolg ist der Ansatz verwendet, um auf Märkten spekulieren. Manchmal sind bestimmte Ansätze nur donrsquot Arbeit für bestimmte Händler. Vielleicht ist seine Persönlichkeit oder Risiko-Merkmale oder vielleicht der Ansatz ist einfach unfähig zu beginnen. In diesem Artikel wird wersquore auf die drei häufigsten Ansätze, um auf Märkten spekulieren, zusammen mit Tipps, für die Zeitrahmen und Werkzeuge können am besten Händler Händlern Verwendung dieser Ansätze. In jedem dieser Ansätze will wersquore zwei Zeitrahmen für Händler vorschlagen, um basierend auf dem Konzept der Mehrfachzeitrahmenanalyse zu nutzen. Wenn mehrere Zeitrahmenanalysen verwendet werden, schauen Händler, um ein längerfristiges Diagramm zu verwenden, um Tendenzen zu ordnen und die allgemeine Beschaffenheit des gegenwärtigen technischen Aufbaus zu untersuchen, während ein kurzfristiges Diagramm zu lsquotriggerrsquo benutzt oder Positionen in Betracht dieses längerfristigen Aufbaus . Wir schauten auf einen der häufigsten Eintrag Trigger in den Artikel, MACD als Entry Trigger aber viele andere verwendet werden können, da die längerfristige Diagramm tut den Großteil der lsquobig picturersquo Analyse. Der Langzeitansatz Optimale Zeitrahmen. Wöchentlich und Daily Chart Aus irgendeinem Grund tun viele neue Händler alles, was sie können, um diesen Ansatz zu vermeiden. Dies ist wahrscheinlich, weil neue, uninformierte Händler denken, dass ein längerfristiger Ansatz bedeutet, dass es viel länger dauert, um Rentabilität zu finden. In den meisten Fällen könnte dies nicht weiter von der Wahrheit. Durch viele Konten ist der Handel mit einem kürzerfristigen Ansatz durchaus ein bisschen schwieriger, gewinnbringend zu machen, und es macht oft eine erhebliche Verlängerung der Trader, um ihre Strategie zu entwickeln, um tatsächlich Rentabilität zu finden. Es gibt ein paar Gründe dafür, aber je kürzer der Begriff, desto weniger Informationen, die in jeden Kerzenständer geht. Variabilität erhöht die kürzer unsere Aussichten bekommen, weil wersquore den begrenzenden Faktor der Zeit hinzufügen. Es gibt arenrsquot viele erfolgreiche Skalierer, die donrsquot wissen, was auf den längerfristigen Diagrammen zu tun und in vielen Fällen, Tag-Händler sind mit den längerfristigen Charts, um ihre kürzeren Strategien zu plotten. Alle neuen Händler sollten mit einem langfristigen Ansatz beginnen, der nur kurzfristiger wird, da sie den Erfolg mit einer längerfristigen Strategie sehen. Auf diese Weise kann der Händler, da die Fehlerquote mit kürzerfristigen Charts und volatileren Informationen zunimmt, Anpassungen der Risiko - und Handelsverwaltung dynamisch vornehmen. Trader, die einen längerfristigen Ansatz verwenden, können das wöchentliche Diagramm verwenden, um Trends zu bewerten und das Tagesdiagramm, um Positionen einzugeben. Longer-Term a pproaches können auf den w eekly c hart für g rading t rends schauen, und der d aly c hart for e ntries Vorbereitet von James Stanley Nachdem der Trend auf der wöchentlichen Tabelle ermittelt wurde, können Händler sehen, Positionen einzugeben Die Tages-Chart in einer Vielzahl von Möglichkeiten. Viele Händler schauen, um Preis-Aktion für die Bestimmung von Trends und / oder die Eingabe von Positionen zu nutzen, aber Indikatoren können auch hier absolut genutzt werden. Wie bereits erwähnt, ist MACD eine gemeinsame lsquotriggerrsquo in diesen Arten von Strategien und kann sicherlich mit dem Trader auf der Suche nach Signalen nur stattfinden, in Richtung der Trend, wie auf der wöchentlichen Tabelle bestimmt genutzt werden. Der lsquoSwing-Traderrsquo Ansatz Optimale Zeitrahmen. Täglich und Vier-Stunden-Charts Nachdem ein Trader auf dem längerfristigen Chart Komfort gewonnen hat, können sie sich dann etwas kürzer in ihrem Ansatz und gewünschten Haltezeiten bewegen. Dies kann mehr Variabilität in den traderrsquos Ansatz, so Risiko-und Geld-Management sollte absolut angesprochen werden, bevor sie sich auf kürzere Zeitrahmen. Der Swing-Traderrsquos-Ansatz ist ein glückliches Medium zwischen einem längerfristigen Ansatz und einem kürzeren, skalpierenden Ansatz. Einer der großen Vorteile der Swing-Trading ist, dass Händler die Vorteile der beiden Stile erhalten können, ohne unbedingt alle auf der anderen Seite. Swing-Trader wird oft auf den Chart im Laufe des Tages in dem Bemühen, die Vorteile von lsquobigrsquo bewegt sich auf dem Markt und dies bietet ihnen den Vorteil, nicht zu beobachten Märkte kontinuierlich während theyrsquore Handel. Sobald sie eine Gelegenheit oder ein Setup, die ihre Kriterien für die Auslösung einer Position zu finden, stellen sie den Handel mit einem Anschlag verbunden und sie dann später zu überprüfen, um den Fortschritt des Handels zu sehen. In zwischen Trades (oder Überprüfung der Tabelle), können diese Händler über ihr Leben leben. Ein großer Vorteil dieses Ansatzes ist, dass der Trader immer noch auf Charts schaut, die oft genug sind, um Chancen zu nutzen, wie sie existieren, und dies eliminiert eine der Down-Seiten des längerfristigen Handels, in dem die Einträge in der Regel auf dem Tages-Chart platziert werden. Für diesen Ansatz wird die Tages-Chart oft für die Bestimmung von Trends oder allgemeine Markt-Richtung verwendet und die vier-Stunden-Diagramm wird für die Eingabe von Trades und Platzierungen verwendet. Der Swing-Trader kann sich die Trends und die vierstündige Tabelle der Einsendungen vorstellen, die von James Stanley vorbereitet wurden. Wir sahen einen Ansatz genau so in dem Artikel The Four Hour Trader an. Zentriert auf der Tages-und Vier-Stunden-Charts mit Preis-Aktion als die vorherrschende Manierismus für den Eintritt. Indikatoren können aber auch dazu verwendet werden, Positionen auf dem Vier-Stunden-Chart auszulösen. MACD. Stochastik. Und CCI sind alle beliebten Optionen für diesen Zweck. Der Kurzzeitansatz (Scalping oder Day-Trading) Optimale Zeitrahmen. Stündlich, 15 Minuten und 5 Minuten sparte ich den schwierigsten Ansatz für die letzte. Irsquom nicht sicher genau, warum, aber wenn viele Händler auf Märkten kommen ndash sie denken oder fühlen sich wie sie haben, um lsquoday-tradersquo so profitabel zu tun. Wie bereits erwähnt, ist dies wahrscheinlich der schwierigste Weg, um Rentabilität zu finden und für den neuen Trader, so viele Faktoren der Komplexität eingeführt werden, dass der Erfolg als Scalper oder Day-Trader kann erschreckend sein. Die Scalper oder Day-Trader ist in der nicht beneidenswerten Position der Notwendigkeit, die Bewegung (en), mit denen sie spekulieren, um sehr schnell stattfinden und versuchen, lsquoforcersquo einen Markt, um eine Bewegung isnrsquot in der Regel gehen, um herauszufinden, dass gut. Der kürzere Ansatz bietet auch eine geringere Fehlerquote. Da weniger Gewinnpotenzial in der Regel verfügbar ist, müssen festere Stopps verwendet werden, was bedeutet, Misserfolg wird in der Regel ein wenig häufiger passieren, oder der Händler öffnet sich bis zu The Number One Mistake, dass Forex Trader machen. Um mit einem sehr kurzfristigen Ansatz handeln, itrsquos ratsam für einen Händler, um zunächst mit einem längerfristigen und Swing-Trading-Ansatz, bevor Sie sich auf den sehr schnellen Zeitrahmen. Aber, sobald ein Trader ist bequem dort, itrsquos Zeit zu beginnen Aufbau der Strategie. Scalper oder Tageshändler können die Trends des Stundenplans bewerten oder auswerten und können dann nach Eintrittsmöglichkeiten in den 5 oder 15 Minuten Zeitrahmen suchen. Die 1 Minute Zeitrahmen ist auch eine Option, aber extreme Vorsicht sollte verwendet werden, da die Variabilität auf der ein-Minuten-Diagramm kann sehr zufällig und schwer zu bearbeiten. Wieder einmal können Händler eine Vielzahl von Triggern verwenden, um Positionen zu initiieren, sobald der Trend bestimmt wurde, und wir zeigten, wie dies mit MACD in dem Artikel, Scalping mit MACD zu tun. Scalpers können auf die Stunden-Chart zu Grade Trends und die 5 oder 15 Minuten Diagramme für Einträge Vorbereitet von James Stanley Ein Beispiel für eine Strategie mit diesen Zeitrahmen können in dem Artikel, Short Term Momentum Scalping im Forex-Markt gefunden werden. Für die weitere Lesung kann die Artikelserie lsquoThe Definitive Führer zum Scalping, rsquo durch Wanderer England eine große Ergänzung sein. Es gibt 8 Teile, und Sie können die erste von diesen an diesem LINK zugreifen. --- Geschrieben von James Stanley James ist auf Twitter verfügbar JStanleyFX Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier. Möchten Sie Ihre FX-Ausbildung verbessern DailyFX hat vor kurzem DailyFX University, die völlig frei für alle und alle Händler Check out DailyFXs vierteljährliche Prognose für die wichtigsten Märkte wie EUR. US DOLLAR. JPY. Gold. Aktien und Öl. Fünf Minuten investieren: Die Reverse-Scale-Strategie Ich möchte betonen, dass vielleicht die beste Strategie von allen, für die meisten Menschen, ist es, einfach die Bestand Kommissionierung Kriterien in den letzten Kapiteln, dann kaufen und halten ihre ausgewählten Aktien ohne je Verkauft werden. Natürlich müssen Sie eine beträchtliche Anzahl von Aktien auswählen, um ein angemessenes Maß an Diversifizierung zu erreichen, aber für die Ergebnisse im Vergleich zu Risiko und Zeitaufwand, ist es schwer, eine Buy-and-Hold-Strategie zu schlagen. Ich empfehle die einfache Buy-and-Hold-Ansatz für die überwiegende Mehrheit der Menschen. Dieses Kapitel und die folgenden Kapitel werden nur für diejenigen geschrieben, die bereit sind, mehr Risiko des Verlustes zu nehmen und mehr Zeit zu verbringen, um eine Chance zu haben, groß zu gewinnen. Denken Sie jedoch daran, dass Sie immer verlieren können, wenn Sie jede Art von Trading-Strategie beschäftigen Im letzten Kapitel haben wir studiert die schlechteste aller Handelsstrategien. Es systematisch Schneebälle Ihre Verluste und Jettisons Ihre besten Aktien, gerade als sie beginnen, Gewinner zu werden. Praktisch konsequent, die Skala-Trading-Ansatz ist ein sicheres Ticket für die Suppe-Linie. Die Reverse-Scale-Strategie wird dagegen durch die Umstellung des Scale-Trading-Ansatzes entwickelt und kann im richtigen Marktumfeld über die Zeit große Gewinne erzielen. Bevor wir in die Details der Reverse-Scale-Strategie, obwohl, können wir einen Seitenausflug zu prüfen, wie alle Portfolios unvermeidlich handeln im Laufe der Zeit. Die eine unvermeidliche Eigenschaft aller Aktien-Portfolios Zunächst einmal über ein Portfolio von zehn Aktien über einen Zeitraum von etwa fünf Jahren gehalten denken. Für jetzt, lässt sich nicht darum kümmern, welche Bestände im Portfolio sind. Das einzige, was wir über das Portfolio wissen ist, dass es aus zehn Beständen besteht. Lassen Sie mich jetzt die Frage stellen, was können wir über das Portfolio in fünf Jahren vorhersagen Mit anderen Worten, was sicher ist, in den nächsten fünf Jahren geschehen Zuallererst können wir nicht vorhersagen, was die Gesamtrendite des Portfolios sein wird, weil das Wird von den Marktbedingungen in den nächsten fünf Jahren abhängen, und wird auch davon abhängen, wie gut unsere zehn Unternehmen individuell in diesem Zeitraum durchführen. Die Bestände haben im Durchschnitt etwa 9 pro Jahr zurückgezahlt, aber über einen Zeitraum von fünf Jahren kann dies von einer negativen Zahl bis zu einer sehr positiven Zahl von 20 pro Jahr oder mehr reichen. Es variiert auch erheblich von Unternehmen zu Unternehmen. So offensichtlich können wir nicht genau vorherzusagen, was jede einzelne Aktie im Portfolio zurück, entweder. Es kann entmutigend für Sie sein zu erkennen, wie wenig wir tatsächlich über die zukünftige Performance unseres Portfolios prognostizieren können. Allerdings gibt es nur ein Ding, dass wir ziemlich sicher über jeden Korb von Aktien vorhersagen können, und es ist dies: Am Ende der Fünf-Jahres-Haltezeit, werden einige Aktien im Portfolio deutlich besser als andere durchgeführt haben. Ich nenne dies als Variabilitätskonzept. Das ist nicht gerade eine Offenbarung. Wir könnten damit rechnen, dass ein oder zwei der Aktien den Marktdurchschnitt enorm übertroffen haben, was je nach Marktlage eine Verlagerung von zwei, vier oder vielleicht sogar zehn oder mehr des Einstiegspreises bedeuten könnte. Einige werden sich als Hunde erwiesen haben, vielleicht im geringfügigen Rückgang, oder im Extremfall, gegangen aus dem Geschäft in der Zwischenzeit. Ein großer Teil der Aktien wird so ziemlich im Einklang mit dem Markt durchgeführt haben. Wenn Sie Ihre Aktien nach dem Zufall ausgewählt haben, gibt es auch eine sehr gute Chance, dass Ihre zehn-Aktien-Portfolio etwas in der Nähe, was die Marktdurchschnitte über die fünf Jahre zurückgegeben zurückgegeben haben. Da jedes Portfolio von Beständen zukünftige Gewinner und zukünftige Verlierer enthält, bleiben wir dabei: Die Herausforderung der Investition ist es, sicherzustellen, dass, wenn Sie bis zum Ende der Haltedauer kommen, dass der größte Teil Ihres Geldes in die Aktien investiert wurde Die die besten, und relativ wenig in die Bestände, die das Schlimmste getan investiert. Um zu verstehen, wie dieses Konzept für uns nützlich sein kann, müssen wir noch eine andere Tatsache hinzufügen, die wir bereits ausführlich über die Börse diskutiert haben: Aktien machen große Bewegungen in kontinuierlichen Trends, die fast immer Monate oder Jahre dauern, um sich zu entwickeln. Wir nennen dies das Trendkonzept. Große Preisbewegungen sind schrittweise inkrementelle Ereignisse, nicht all-at-once-Schritt-Funktionen. Sie sind evolutionär, nicht revolutionär. Ob der Zug nach oben oder unten, eine wirklich große Bewegung nicht normalerweise über Nacht geschieht, es sei denn, es gibt eine Fusion Ankündigung, Konkurs Einreichung, oder etwas von dieser Art. Schon damals war der tatsächlichen Ankündigung oft ein Aufwärtstrend (im Falle eines anhängigen Buyouts) oder ein Abwärtstrend (im Falle einer anhängigen Konkurseinreichung) vorangegangen. Der Grund dafür ist, dass es immer einige Leute, die über diese ausstehenden Ankündigungen wissen, bevor sie passieren, auch wenn sie nicht wissen sollen. Ihr Kauf oder Verkauf im Vorfeld der Ankündigung bewegt die Aktie, während die Öffentlichkeit noch ahnungslos ist, warum es sich bewegt. Stellt man die Trend - und Variabilitätskonzepte zusammen, so zeigt sich, dass es höchstwahrscheinlich eine große Lücke in der Rendite zwischen den besten und schlechtesten Aktien in Ihrem Zehn-Aktien-Portfolio geben wird. Es ist ebenso offensichtlich, dass sich dieser Zustand langsam entwickeln wird, wobei der Abstand zwischen den besten und schlechtesten Aktien stetig wächst, während die Haltedauer verlängert. Die Vereinigung dieser beiden unvermeidlichen Ereignisse sollte logisch zu dieser Schlussfolgerung führen: Wenn wir nur einen Weg finden könnten, unsere Investmentdollar allmählich den Best-Effekten unseres Portfolios zuzuordnen, wenn sie die besten Aktien werden, dann haben wir eine Eine enorme Chance, unsere Anlageerträge über das hinauszuwachsen, was erreicht werden würde, indem einfach die gleichen zehn Aktien ausgewählt und in gleichen Dollarbeträgen gehalten wurden. Umkehrung der Scale Trading Beispiel Was wir brauchen, ist dann, ein System zu entwickeln, die diese Zuteilung von Kapital zu unseren stärksten und leistungsfähigsten Aktien zu erreichen. Wie sich herausstellt, können wir dies durch einfaches Umkehren der Skala Handel Ansatz gelernt, wie im letzten Kapitel. Mit anderen Worten, wir addieren gleiche Dollarbeträge zu unseren Aktienpositionen, während sie sich im Preis bewegen. Statt, wenn sie im Preis nach unten. Das nenne ich die Reverse-Scale-Strategie. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels werden Sie sehen, wie die Mathematik dieses Ansatzes zu unseren Gunsten stark funktioniert. Da ein Bild tausend Worte wert ist, werfen Sie einen Blick auf die folgende Tabelle. Es ist eine Preis-Chart von Wireless Telecom, eine Aktie, die ich begann Anfang 1994 zu kaufen, und noch besitzen als von diesem Schreiben. Ich kaufte die Aktie, nachdem sie bereits mehr als verdoppelt hatte, bei etwas über 2 / Aktie (markiert durch den Pfeil). Ich addierte eine gleiche Dollarposition (nicht eine gleiche Anzahl von Anteilen) mit jedem 50 Anstieg des Preises von der vorhergehenden Kaufebene, dargestellt durch die horizontalen Linien in der Tabelle unten. Das heißt, jeder sukzessive Kauf war für weniger Aktien als der vorherige Kauf. Bei der Reverse-Scale-Strategie kaufte ich Positionen zu etwa 2,07 (alle Preise sind angepasst für Aktiensplits, die während des Aktienanstiegs entstanden), 3,10, 4,65, 6,97, 10,44 und 15,64. Der Preis ist noch nicht erreicht 23.44 oder ich hätte einen gleichen Dollar-Betrag gekauft haben, auch. Für ein Beispiel, sagen wir, ich habe 2.000 in die Aktie auf jedem dieser Preisniveaus, und jedes Mal, wenn ich einen neuen Kauf gemacht habe, zog ich meine Stop-Loss-Order (wenn Sie nicht vertraut mit Stop-Loss-Aufträge sind , Werden sie in Kapitel 8) bis zum Preis des vorherigen Kaufs erläutert. Daher stieg mein Verkaufspunkt während dieser Zeit ständig, zuletzt zu einem Preis von 10,44. Offensichtlich besaß ich andere Aktien Mitte 1994, als ich zuerst eine Position in der drahtlosen Telekommunikation kaufte, aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine Ahnung, daß dieses bestimmte Lager so viel wie es im Wert gegen die anderen Bestände tat. Ich brauchte nicht zu wissen, weil meine Strategie garantiert, dass, wenn es einen außergewöhnlichen Umzug machte, würde ich eine unverhältnismäßige Menge an Geld investiert haben. Wie ich bereits im Buch erwähnt habe, ist es am besten, Vorhersagen zu vermeiden und sich eher auf eine Strategie zu verlassen, die eine gute Zuweisung Ihrer Dollars garantieren kann. Wenn Sie dem Beispiel des Skalenhandels folgten, wie es im letzten Kapitel dargelegt wurde, haben Sie gesehen, wie sehr es auch immer war, dass die schlechte Strategie der Skalenhändler den Großteil seines Kapitals allmählich den schlechtesten Aktien zuordnete, wobei ein großer Verlust das unvermeidliche Ergebnis war. Wie ein Schneeball rollen bergab, die Tendenz für einen sinkenden Bestand zu sinken sinken, in Kombination mit den Skalenhändlern dumme Handelsregeln erforderlich, dass der arme Händler mehr und mehr kaufen, während seine Position immer weniger wert wurde. Sobald Sie wirklich begreifen, wie dumm die Skala Handel Strategie ist, wird es viel einfacher zu sehen, wie weise es ist, die Reverse-Scale-Strategie folgen. Um Ihnen einen Vorgeschmack auf die Vorteile des Hinzufügens zu einer Position, wie es im Preis steigt, folgt ein kurzer Kontrast von Scale Trading versus der Reverse-Scale-Strategie: Reverse-Skala-Strategie In einem Portfolio automatisch die Mehrheit des Kapitals zu Worst-performing Probleme. In einem Portfolio wird automatisch die Mehrheit des Kapitals für die besten Ergebnisse zugewiesen. Der Schneeball-Effekt Um Ihnen zu helfen, das Prinzip der Reverse-Scale-Strategie vorzustellen, Id wie die folgende Abbildung bieten. Stellen Sie sich vor, Sie stehen an der Spitze eines großen Hügels. Sie haben fünf Schneebälle, alle gleich groß, und Sie geben jedem von ihnen einen gleichen Push zu starten sie rollen bergab. Einer der Schneebälle fängt OK an, aber erhält nicht sehr weit, da es einen Felsen schlägt, der unter der Oberfläche des Schnees verborgen war und den Schneeball in smithereens explodierte. Zwei andere machen es etwa auf halber Höhe des Hügels, aber dann stall aus, weil sie groß wurden und zufällig auf einem Teil des Hügels, der nicht so steil wie einige andere Bereiche war. Noch ein anderes macht es ein bisschen weiter als die beiden, aber dann trifft einen nassen Bereich und wird gehockt. Einer der Schneebälle hat jedoch nur die richtige Art von Schnee und eine schöne steile Neigung, und seine schnellen Start, Momentum und nach einer Weile, schiere Größe machen es unaufhaltsam. Es geht mehrmals die Entfernung eines der anderen Schneebälle. Die Analogie zwischen Schneeball-Rolling und einem Portfolio von Aktien ist eine gute. Offensichtlich wird der Schneeball, der am weitesten rollt die meisten und holt mehr Schnee allmählich, wie es geht. Die Größe des Schneeballs kann entweder Verluste oder Gewinne darstellen, je nachdem, ob Sie den Scale Trading-Ansatz (Schneeball-Verluste) oder die Reverse-Scale-Strategie (Schneeballgewinne) verwenden. Wirklich, sowohl die Scale Trading-Ansatz und die Reverse-Scale-Strategie verursachen einen Schneeball-Effekt. Sie müssen wählen, welche Strategie Sie bevorzugen: Eine, die Schneebälle Verluste oder Gewinne. Tough Wahl, huh Mit Schneebällen, wie in der Börse, gibt es Dinge, die Sie kontrollieren können und Dinge, die Sie nicht über die Aktien steuern können Sie investieren in. Sie können steuern, wie groß Sie jeden Schneeball zunächst, und Sie können steuern, wie viel von Ein Schub, den Sie jedem geben. Von da an sind viele der Faktoren außer Kontrolle geraten oder unvorhersehbar. Obwohl wir nicht vorhersagen können, welcher Schneeball am weitesten rollen wird, gibt der Hügel noch mehr Schnee auf den, der schließlich am weitesten geht, denn er fügt ihm allmählich Schnee hinzu, während er fortschreitet. Daher ist die Schönheit der Reverse-Scale-Strategie, dass ebenso wie der Hügel und die Schwerkraft sicherstellen, dass der Schneeball, der am weitesten geht, den meisten Schnee bekommt, wird unsere Strategie sicherstellen, dass die Aktie, die am weitesten fortschreitet die meisten unserer Hauptstadt. Handelsregeln für die Reverse-Scale-Strategie - ein Beispiel. Um zu lernen, wie man die Reverse-Scale-Strategie implementiert, können Sie durch ein Beispiel für eine einzelne Aktie. Obwohl wir die Reverse-Scale-Strategie in einem Portfolio von mehreren oder mehreren Aktien verwenden werden, ist es viel einfacher, das Konzept mit nur einer Aktie zu veranschaulichen. Zuerst konstruieren wir ein Diagramm ähnlich dem, was der Skalierhändler im letzten Kapitel konstruiert hat, nur unser Diagramm beginnt mit dem ursprünglichen Kaufpreis und steigt. Wobei jeder nachfolgende Entscheidungspunkt 50 höher als der vorhergehende ist (statt 50 niedriger, wie bei dem Skalenhandel). Die Handelsregel ist: Investieren Sie eine zusätzliche designierte Anzahl von Dollar auf jeder Preisstufe, da diese Ebene erreicht wird - und nur, wenn es erreicht wird. Wie Sie sehen können, addieren wir eine gleiche Dollarmenge auf jedem Preisniveau. Dieser Dollarbetrag ist derselbe wie unsere ursprüngliche Position in Dollar, aber eine reduzierte Anzahl von Aktien aufgrund des höheren Preises für jeden nachfolgenden Kauf bezahlt. Für eine Aktie, deren ursprünglicher Kauf bei 20 pro Aktie lag, würde unser Entscheidungsdiagramm wie folgt aussehen (die ursprüngliche Einstiegsposition wird hervorgehoben): Reverse-Scale-Strategie, 50 Kaufinkremente (Chart Nr. 1) Betrag Dieser Erwerb wurde übernommen In Schritten von einem gekauft werden, entspricht diese Zahl nicht immer 1.000 für jeden Kauf, aber die Kosten der nächsten Teilung einer Aktie, die mit 1.000 gekauft werden kann. Wieder wird jeder nachfolgende Entscheidungspunkt durch Multiplizieren des vorherigen mit 1,5 erreicht. So wird der erste Entscheidungspunkt durch Multiplikation des ursprünglichen Einstiegspreises von 20 mit 1,5 multipliziert, was 30 30 mal 1,5 Ergebnisse in 45 ergibt, und so weiter, so weit Sie gehen müssen. Unsere andere Handelsregel lautet: Wann immer unsere Aktie steigt, um einen Entscheidungspunkt zu erreichen und dann den ganzen Weg zurück zu einem früheren Entscheidungspunkt zurückzieht. Wir verkaufen unsere gesamte Position im Vorrat. Warum haben wir diese Handelsregel einfach, weil wenn eine Aktie reicht genug, um es den ganzen Weg zurück zu einem früheren Entscheidungspunkt, dann seine eine gute Wette sein verloren genug Impuls, dass es eine harte Zeit zu einem Marktführer wieder sein wird. Mit anderen Worten, sein Aufwärtstrend kann enden oder zu ruhen für eine lange, lange Zeit gehen. Also, sein Bestes, um es zu handeln und beginnen mit einem anderen vielversprechender Frage. Wie wir in früheren Kapiteln diskutiert haben, müssen wir einem marktführenden Lager viel Platz für normale Rückzüge von seinen Höhen geben, um in der Lage zu sein, die langen Trends zu fahren, wenn sie sich entwickeln. Allerdings müssen wir die Linie an einem gewissen Punkt zeichnen. Angesichts der Tatsache, dass unsere Entscheidungspunkte 50 voneinander getrennt sind, sind die Aussichten auf Verluste oder Verluste vorzeitig abzubauen. Um zu veranschaulichen, gehen wir davon aus, dass wir unsere ursprüngliche Position bei 20 / Anteil genommen haben, wie in Diagramm Nr. 1 angegeben. Im nächsten Jahr steigt die Aktie allmählich auf 105 / Aktie, wie in Grafik Nr. 2 grafisch dargestellt. Wir hätten Aktien von 30, 45, 67 1/2 und 101 1/4 für insgesamt 130 Aktien gezogen, die wiederum auf Chart Nr. 1 verweisen. Weil die Aktie den Entscheidungspunkt Nr. 4 bei 101 1/4 erreichte, hätte unser Verkaufspunkt bis zu 67 1/2 ratcheted. Sagen wir dann, dass die Aktie zurück in die 67-Range zurückzieht. Da die Aktie zu diesem Zeitpunkt unsere Verkaufsentscheidungsstelle Nr. 3 verletzt hat, indem sie unter 67 1/2 sinkt, geben wir uneingeschränkt einen Marktauftrag ein, um die gesamten 130 Aktien zu verkaufen. Aus Gründen der Vereinfachung gehen wir davon aus, dass wir unsere Aktie exakt 67 1/2 verkaufen konnten. Wir konnten dann unseren Gewinn aus dem Handel wie folgt berechnen: Zusammenfassung der Käufe und Verkauf (Grafik Nr. 3): Gesamtkosten aller Käufe: 5.131. Insgesamt gekaufte Aktien: 130 Erlöse aus 130 Aktien, die mit 67 1/2 8.775 verkauft wurden. Minus 25 Provision 8.750. Nettogewinn 8.750 minus 5.131 oder 3.619. Nur zur Veranschaulichung der zuvor gemachten Punkt über die Reverse-Scale-Strategie, die es schwer, aus einer Aktie vorzeitig geschüttelt zu bekommen, beachten Sie bitte, was unsere Verkauf Entscheidung Punkt hätte hatte den Preis bei nur 100 statt mit 101 1/4 oder höher. In diesem Fall hätte sich der Preis von 100 auf 45 / Aktie zurückziehen müssen, um einen Ausverkauf der Position auszulösen, da er nie die 101/4-Ebene erreichte und deshalb 67 1/2 nie unser wurde Verkaufsstelle. Nun, ich weiß, emotional könnte es entmutigend für Sie zu haben, sitzen untätig, während eine Aktie sinkt von einem Gipfel von 100 bis zu 45. Aber glauben Sie mir, es gibt viele Zeiten, wo diese Disziplin in der Lage, die gelegentliche fahren Vorübergehende steile Korrektur ist die sehr Sache, die Ihnen erlaubt, manchmal zu gehen, um einen riesigen Gewinn von 1.000 oder mehr zu machen. Denken Sie daran, dass Gewinne von 1000 passieren viel häufiger als youd denken, wenn Sie mit den Stock-Picking-Kriterien in Kapitel 4 vorgestellt werden. Es ist auch viel einfacher, eine Lagerhaltung vorübergehend zu reiten, wenn es nur eine von vielen Aktien, So stellen Sie sicher, dass Sie diversifizieren Um die Basis in dem letzten Beispiel zu decken, was wäre passiert, wenn unsere Aktie ein Verlierer anstelle eines Gewinners gewesen wäre, wenn wir unsere ursprüngliche Position bei 20 pro Aktie genommen haben, die Aktie Sank auf 13 1/4 oder niedriger (20 geteilt durch 1,5), hätten wir die Ausgangsposition verkauft und begannen auf der Suche nach einer neuen Aktie, um damit zu beginnen. Wir hätten einen Verlust von 337,50 plus zwei 25,00 Provisionen für einen Gesamtverlust von 387,50 entstanden. Dann würden wir eine neue Börse suchen. Denken Sie daran, wir wollen nicht zu halten gunning für den gleichen Lager, sobald wir von ihm aus unserem System gestoßen wurden. Risiko und Belohnung Während Sie mit einem Gewinn von 3.619 beeindruckt sein könnten oder nicht, denken Sie daran, dass wir niemals einem Verlust von mehr als 400 oder so in diesem Handel ausgesetzt waren. So ist das Potenzial für Gewinn hier unbegrenzt (begrenzt nur durch die Performance der gehandelten Aktie), während das Potenzial für Verlust recht begrenzt ist. Die wirkliche Macht der Reverse-Scale-Strategie liegt in der Verwendung, um die Macht der Margin Darlehen nutzen. So im Kapitel 8 werden wir untersuchen, wie die Reverse-Scale-Strategie gehen kann Hand in Hand mit der kontrollierten Nutzung der Kreditaufnahme, um die Rendite auf Ihr Portfolio zu erhöhen. In den Kapiteln 9 und 10 werden die Ausführungsdetails und Handelsregeln behandelt. Wenn wir fertig sind, haben wir die perfekte Mischung aus begrenztem Verlust, begrenzter persönlicher Geldanlage und unbegrenztem Gewinnpotential. Beachten Sie jedoch, dass, wenn Sie Margin Borrowing verwenden, um Aktien zu kaufen, nehmen Sie ein größeres Risiko des Verlustes als wenn Sie didnt. Es gibt noch kein freies Mittagessen. (Weitere Informationen finden Sie unter Margin Trading.) Five Minute Investing ist Copyright 1995 von Braden Glett, der schriftlich zugestimmt hat, auf Investopedia zu verteilen. Check out Braden Gletts neues Buch - Stock Market Stratagem: Loss Control und Portfolio
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